순안정자금조달비율(NSFR), 은행의 장기 유동성 안정성을 평가하는 지표

순안정자금조달비율(Net Stable Funding Ratio, NSFR)은

은행이 장기적인 관점에서 안정적인 자금 조달을 통해

영업 활동을 유지할 수 있는 능력을 평가하는 지표입니다.

즉, 은행이 1년 이상의 기간 동안 안정적인

자금 조달원을 확보하고 있는지 측정하는 것입니다.

1. 순안정자금조달비율의 개념

순안정자금조달비율은 은행이 보유한 안정적인 자금 조달 가능 금액(Available Stable Funding, ASF)을 안정적인 자금 조달 필요 금액(Required Stable Funding, RSF)으로 나눈 값입니다.

• ASF (가용 안정 자금 조달): 1년 이상 만기가 남은 자본, 장기 부채, 안정적인 예금 등 은행이 안정적으로 사용할 수 있는 자금 조달원을 의미합니다.
• RSF (필요 안정 자금 조달): 1년 이상 만기가 남은 대출, 유가증권 등 은행이 장기적으로 자금을 조달해야 하는 자산을 의미합니다.

2. 순안정자금조달비율의 중요성

• 장기 유동성 위험 관리: 순안정자금조달비율은 은행이 장기적인 관점에서 유동성 위험에 얼마나 잘 대비하고 있는지를 평가하는 데 사용됩니다.
• 금융 시스템 안정성 강화: 순안정자금조달비율 규제는 은행들이 안정적인 자금 조달 구조를 유지하도록 유도하여 금융 시스템의 안정성을 강화하는 데 기여합니다.
• 바젤 III 규제: 순안정자금조달비율은 글로벌 금융 위기 이후 도입된 바젤 III 규제의 일부로, 은행의 건전성을 강화하기 위한 국제적인 기준입니다.

3. 순안정자금조달비율에 영향을 미치는 요인

• 예금의 안정성: 장기 예금이나 핵심 예금은 안정적인 자금 조달원으로 간주되어 순안정자금조달비율을 높이는 데 기여합니다.
• 장기 부채의 규모: 만기가 1년 이상 남은 장기 부채는 안정적인 자금 조달원으로 간주되어 순안정자금조달비율을 높이는 데 기여합니다.
• 대출의 만기: 만기가 1년 이상 남은 장기 대출은 안정적인 자금 조달 필요 금액을 증가시켜 순안정자금조달비율을 낮추는 요인으로 작용합니다.
• 유가증권의 종류: 유동성이 낮은 장기 유가증권은 안정적인 자금 조달 필요 금액을 증가시켜 순안정자금조달비율을 낮추는 요인으로 작용합니다.

4. 순안정자금조달비율 관련 추가 정보

• 순안정자금조달비율은 일반적으로 100% 이상을 유지하도록 규제됩니다.
• 순안정자금조달비율은 은행의 규모, 영업 모델, 리스크 관리 전략 등에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.
• 순안정자금조달비율은 유동성커버리지비율(LCR)과 함께 은행의 유동성 위험을 평가하는 중요한 지표로 활용됩니다.

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순안정자금조달비율은 은행의 장기적인 유동성 안정성을 평가하는 중요한 지표입니다.

순안정자금조달비율에 대한 이해는 은행의 건전성과 금융 시스템의 안정성을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.